A 股量化研究与模拟交易系统开发日志

A 股量化研究与模拟交易系统T_0_system 是一个面向 A 股量化研究用户的日线研究、回测、每日选股和模拟交易系统。它的目标很直接把每天重复的数据准备、指标计算、策略验证、收盘计划和模拟账户跟踪串成一条稳定流程让研究者把更多时间放在策略想法本身而不是反复整理 Excel、CSV 和临时脚本。系统路径: http://124.223.140.163:8083/当前批量回测单股回测和模拟买卖已经完成。当前系统已经完成 SQLite 主数据链路主股票池、日线行情、复权因子、涨跌停、停牌、市值、指数环境、股票指标、模拟交易账本和调度记录都统一进入数据库。对普通使用者来说这意味着数据口径更集中回测和模拟交易更容易复现也更适合长期迭代。图一: 单股回测这是对亿纬锂能过去五年数据的回测效果图二: 组合回测这是对有色金属过去五年的组合回测结果可以搭配单股回测作为审计图三多账户模拟交易系统。一旦你找到了好的策略你就可以在模拟交易这里选择你的股票模版系统每天会用真实的数据根据你选择的股票和策略进行交易这样可以解放双手又可以用到真实的股票数据适合谁使用这个系统适合下面几类用户想研究 A 股日线选股策略但不想每天手工维护数据文件的人。想把“买入条件、卖出条件、评分规则”快速变成回测结果的人。想每天收盘后生成第二天候选股票和持仓卖出提醒的人。想用模拟账户持续跟踪策略表现而不是只看一次性回测的人。想同时管理多个策略账户、多个股票池并观察不同条件差异的人。想搭建自己的 A 股量化研究系统并希望先有一个可运行底座的人。它不是高频交易系统也不是荐股软件。它更像一个“研究工作台”帮助你更有纪律地准备数据、验证想法、记录结果和跟踪模拟执行。系统目前能做什么1. 主股票池管理系统有一个统一的主股票池。管理员可以维护哪些股票进入系统默认研究范围也可以按“非 ST、非退市、市值大于 300 亿”等规则初始化股票池。主股票池的好处是范围清楚数据采集、指标计算、回测、每日选股和模拟交易默认都围绕这批股票运行避免不同模块各自维护一套股票列表导致结果对不上。2. 每日行情采集系统可以一键采集主股票池的日线数据包括股票日线开高低收和成交量。前复权所需的复权因子。涨跌停价格。停复牌信息。市值、换手率等日度基础面字段。交易日历。上证、沪深 300、创业板指等大盘环境。管理员后台支持采集当天也支持指定开始日期和结束日期做区间采集。3. 股票指标计算采集完原始数据后系统可以从数据库中计算股票指标并写入统一的指标表。当前常用指标包括m5、m10、m20、m60、m120等价格动量。ma5、ma10、ma20等均线。短期收益、量比、成交额均值、振幅、均线偏离率。涨跌停、停牌和开盘可买可卖约束。大盘指数动量和涨跌幅环境。系统的核心口径是信号指标使用前复权价格买入和卖出成交使用原始除权价格。这样既方便比较历史走势也更接近实际交易价格。4. 批量回测用户可以在页面上输入买入条件、卖出条件和评分表达式运行组合回测。例如你可以测试类似这样的条件m200.08,m600.02,hs300_m200也可以用评分表达式对候选股票排序m20 * 100 m5 * 50 - abs(pct_chg) * 2系统会按时间顺序模拟 T 日产生信号、T1 开盘买入并输出收益摘要、交易流水、每日资产和持仓变化。手续费、滑点、买入金额、持有天数、严格成交约束等参数都可以配置。5. 单股回测如果你想研究某一只股票系统提供单股回测入口。你可以输入股票代码或名称指定买入条件、卖出条件和时间区间查看这只股票在该规则下的历史交易表现。这个功能适合用来复盘个股、验证某个条件是否真的有效或者检查组合回测中的某笔交易为什么会出现。6. 每日收盘选股计划系统可以在每天收盘后根据当天最新指标生成第二天的买入候选同时检查已有持仓是否触发卖出条件。这让策略从“只会回测”变成“每天可执行的计划”今天有哪些股票满足条件。哪些股票排序靠前。明天计划关注或买入哪些股票。当前持仓里哪些股票需要卖出提醒。7. 多账户模拟交易系统支持多个模拟账户每个账户可以有不同的股票池、买入条件、卖出条件、评分表达式、买入数量和费用设置。模拟交易账本会记录待执行订单。成交流水。当前持仓。每日资产。运行日志。这样你可以把不同策略放进不同账户里长期跟踪不只看一次回测结果而是观察它们每天在同一套数据口径下的持续表现。8. 板块看板系统保留了板块研究看板用于查看板块和主题方向的研究结果。它可以展示市场环境、主题排名、强势板块、个股暴露和异常日志。当前板块看板更偏研究辅助不是核心交易链路。核心交易链路仍以主股票池、日线数据、股票指标、回测和模拟交易为主。9. 管理员后台管理员后台集中处理系统运维工作查看核心任务状态。维护主股票池。一键采集当天日线。一键计算当天指标。指定区间采集日线。指定区间计算指标。查看调度运行记录。登记失败任务的安全重跑请求。这让系统可以从“研究脚本集合”逐步变成“可日常运行的研究平台”。一条典型使用流程普通研究者可以按下面流程使用系统维护主股票池确定研究范围。采集股票日线和相关原始数据。计算股票指标。在批量回测中测试买入条件、卖出条件和评分规则。用单股回测检查个别股票的交易细节。用每日计划生成第二天候选股票和卖出提醒。把较满意的规则放入模拟账户持续跟踪真实时间推进下的表现。根据模拟结果继续调整条件而不是只依赖一次历史回测。系统的几个优势数据口径统一过去很多研究系统会同时存在多个 CSV、多个临时目录和多个脚本输出时间一长很容易不知道哪个文件才是最新口径。当前系统把核心数据收进 SQLite 主库减少了数据散落带来的混乱。回测和模拟交易连接起来系统不只做一次性回测还能把策略规则放到模拟账户里每天运行。这样更容易观察策略在真实时间顺序下的表现也更容易发现回测里看不出的执行问题。支持用户自己写条件买入条件、卖出条件和评分表达式都可以由用户配置。你不需要每改一个想法就改代码可以直接在页面上试不同组合。更重视交易可执行性系统在指标之外也记录停牌、涨跌停、开盘是否可买卖、手续费、滑点和 100 股整数倍等约束。它不是只看信号涨跌而是尽量让回测和模拟更贴近 A 股实际交易规则。适合持续迭代主股票池、数据采集、指标计算、回测、每日计划、模拟账户和调度记录都已经连成链路。后续可以继续扩展更多指标、更多策略模板、更多分析报表和更多风控规则。当前边界与注意事项本系统用于量化研究、回测和模拟交易不构成任何投资建议。回测结果不代表未来收益历史表现可能因为市场环境变化而失效。数据依赖 Tushare、AKShare 等外部数据源接口权限、网络状态和数据发布时间会影响更新结果。当前系统主要面向 A 股日线级别研究不适合高频、盘口或分钟级交易。策略条件需要用户自己理解和验证不建议把任何单一回测结果当作实盘依据。模拟交易是研究工具不会自动连接券商下单。一句话介绍T_0_system 是一个把 A 股日线数据采集、指标计算、策略回测、每日选股和多账户模拟交易连起来的量化研究系统适合希望系统化验证选股想法、减少手工数据维护、持续跟踪策略表现的研究者使用。有兴趣一起研究留言。